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(ATR) Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Tal como acontece com a maioria dos seus indicadores, Wilder projetado ATR com commodities e preços diários em mente. As matérias-primas são frequentemente mais voláteis do que as existências. Eles foram muitas vezes sujeitos a lacunas e movimentos limite, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou para baixo seu movimento máximo permitido para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa alta-baixa não conseguiria captar a volatilidade de movimentos de intervalo ou limite. Wilder criou True True Range para capturar essa volatilidade perdida. É importante lembrar que ATR não fornece uma indicação de direção de preço, apenas volatilidade. Wilder apresenta ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui a Parabolic SAR, RSI eo Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. True Range Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR). Que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Corrente Alta menos o atual Baixo Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar (valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Os valores absolutos são usados ​​para Garantir números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, não a direção. Se o período atual é elevado acima do período anterior, o baixo está abaixo do período anterior, então o período atual será usado como o intervalo verdadeiro. Este é um dia externo que usaria o Método 1 para calcular o TR. Isso é bem direto. Métodos 2 e 3 são utilizados quando há um intervalo ou um dia interior. Uma folga ocorre quando o fechamento anterior é maior do que o atual alto (sinalizando um gap de potencial para baixo ou movimento de limite) ou o fechamento anterior é menor do que a baixa atual (sinalizando uma folga de potencial ou movimento de limite). A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados. Exemplo A: Uma pequena faixa alta / baixa formada após uma abertura para cima. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o limite atual eo fechamento anterior. Exemplo B: Uma pequena gama alta / baixa formada após uma folga para baixo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o baixo atual eo fechamento anterior. Exemplo C: Mesmo que o fechamento atual esteja dentro da faixa alta / baixa anterior, a faixa alta / baixa atual é bastante pequena. Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença entre o atual alto eo fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR. Cálculo Normalmente, o Average True Range (ATR) é baseado em 14 períodos e pode ser calculado numa base intraday, diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários. Como deve haver um início, o primeiro valor TR é simplesmente o Alto menos o Baixo e o primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor do ATR do período anterior. Clique aqui para uma planilha do Excel mostrando o início de um cálculo ATR para o QQQ. No exemplo da planilha, o primeiro valor True Range (.91) é igual ao High menos o Low (células amarelas). O primeiro valor de ATR de 14 dias (.56) foi calculado encontrando a média dos primeiros 14 valores True Range (célula azul). Os valores ATR subsequentes foram alisados ​​utilizando a fórmula acima. Os valores da planilha correspondem à área amarela no gráfico abaixo. Observe como ATR surgiu como QQQ mergulhou em maio com muitos castiçais longos. Para aqueles que tentam isso em casa, algumas ressalvas se aplicam. Primeiro, os valores de ATR dependem de onde você começa. O primeiro valor True Range é simplesmente a corrente High menos a corrente Low eo primeiro ATR é uma média dos primeiros 14 valores True Range. A fórmula ATR real não inicia até o dia 15. Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos demoram a afetar ligeiramente os valores de ATR. Os valores de planilha para um pequeno subconjunto de dados podem não corresponder exatamente com o que é visto no gráfico de preços. O arredondamento decimal também pode afetar ligeiramente os valores de ATR. Absolute ATR ATR baseia-se na True Range, que utiliza mudanças de preços absolutos. Como tal, ATR reflete a volatilidade como nível absoluto. Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual. Isso significa que ações de baixo preço terão valores ATR mais baixos do que ações de preço alto. Por exemplo, uma segurança 20-30 terá valores ATR muito menores do que uma segurança 200-300. Devido a isso, os valores ATR não são comparáveis. Mesmo grandes movimentos de preços para uma única segurança, como um declínio de 70 para 20, podem tornar as comparações ATR de longo prazo impraticáveis. O gráfico 4 mostra o Google com valores ATR de dois dígitos eo gráfico 5 mostra a Microsoft com valores ATR abaixo de 1. Apesar dos valores diferentes, suas linhas ATR têm formas semelhantes. Conclusões ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI. Em vez disso, ATR é um indicador de volatilidade única que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes, em qualquer direção, são muitas vezes acompanhados por grandes faixas, ou grandes True Ranges. Isto é especialmente verdadeiro no início de um movimento. Movimentos sem inspiração podem ser acompanhados por intervalos relativamente estreitos. Como tal, ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou breakout. Uma reversão bullish com um aumento em ATR mostraria a pressão de compra forte e reforçaria a reversão. Uma ruptura de suporte de baixa com um aumento no ATR iria mostrar forte pressão de venda e reforçar a pausa de apoio. SharpCharts Listado como Average True Range, ATR está no menu drop-down Indicadores. A caixa de parâmetros à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados ​​para suavizar os dados. Para ajustar a definição do período, realce o valor predefinido e introduza uma nova definição. Wilder usou frequentemente ATR de 8 períodos. SharpCharts também permite aos usuários posicionar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar retornos ou retrações em ATR. Clique em opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicadores. Clique aqui para ver um exemplo vivo de ATR. O Produto Interno Bruto (PIB) mede o ajuste anualizado no valor ajustado pela inflação de todos os bens e serviços que são produzidos pela economia dos EUA. É uma das medidas mais abrangentes da atividade econômica e o indicador-chave da saúde da economia. Este relatório é relatado mensalmente e tem 3 versões, ou seja, avançar, segundo e último hellip Download Forex Analyzer PRO para hoje livre Brand New sistema Forex com Super precisa e rápida sinais de geração de tecnologia. Forex Analyzer PRO gera sinais de compra e venda direita em seu gráfico com precisão de laser e NUNCA REPAINTS Até 200 pips todos os dias Compra e venda de sinais de Forex Detecção avançada de intervalo diário Alertas de e-mail de troca móvel Não Repainting ou Lagging Nós sempre respeitamos sua privacidade no Dolphintrader. Breakout Hunter EA Breakout Hunter EA comentário Breakout Hunter EA é um robô forex que se concentra na detecção de fuga e subsequente tendência seguinte, concentra-se no maior mercado que é o par de moedas EUR / USD (1/3 de todo o mercado de FX), mas para fazer Portanto, leva em conta muitos mais mercados, seu preço de fechamento e seus parâmetros de volatilidade. Como acontece com todos os robôs comerciais, o sucesso vem e vai, este robô forex particular pode realmente ganhar dinheiro por semanas ou meses em fim, e fornecer cerca de 7-8 negócios de qualidade por semana, mas there8217s nenhuma garantia que nunca vai falhar ou que ele vai Nunca têm longas estrias perdedoras. No entanto, as maiores vantagens deste robô forex é que leva em conta inerente, inevitável volatilidade do mercado que aparece nos mercados durante os tempos de lançamento de notícias. 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